| 中金所期权品种交易规则简表 | |||
| 品种 | 沪深300指数期权 | 上证50股指期权 | 中证1000指数期权 |
| 合约标的物 | 沪深300指数 | 上证50指数 | 中证1000指数 |
| 交易代码 | 看涨期权：IO-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权：HO-合约月份-C-行权价格 | 看涨期权：MO-合约月份-C-行权价格 |
| 看跌期权：IO-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权：HO-合约月份-P-行权价格 | 看跌期权：MO-合约月份-P-行权价格 | |
| 合约乘数 | 每点人民币100元 | ||
| 最小变动价位（指数点） | 0.2点 | ||
| 合约月份 | 当月、下2个月及随后3个季月 | ||
| 交易时间 | 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 | ||
| 限价单笔最大下单（手） | 20 | 20 | 20 |
| 持仓限额（手） | 5000 | 1200 | 1200 |
| 交易限额 | 备注（2） | ||
| 保证金 | 交易所的1.2倍 | ||
| 最后交易日（到期日） | 合约到期月份的第三个星期五（遇法定节假日顺延） | ||
| 每日价格最大波动限制 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | 上一交易日中证 1000 指数收盘价的±10% |
| 行权价格 | 股指期权合约的行权价格覆盖标的指数上一交易日收盘价上下浮动 10%对应的价格范围 | ||
| 行权价格间距 |
 对当月与下2个月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为25点；2500点＜行权价格≤5000点时，行权价格间距为50点；5000点＜行权价格≤10000点时，行权价格间距为100点；行权价格＞10000点时，行权价格间距为200点。对随后3个季月合约：行权价格≤2500点时，行权价格间距为50点；2500点＜行权价格≤5000点时，行权价格间距为100点；5000点＜行权价格≤10000点时，行权价格间距为200点；行权价格＞10000点时，行权价格间距为400点
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| 行权方式 | 欧式（到期日行权) | ||
| 履约方式 | 现金结算 | ||
| 行权指令提交时间 | 到期日:9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | ||
| 保证金计算公式 | 每手看涨（跌）期权交易保证金=合约当日结算价*合约乘数+MAX【标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价（合约行权价格）*合约乘数*合约保证金调整系数】（备注1） | ||
| 备注：（1）沪深300股指期权合约的保证金调整系数为12%，最低保障系数为0.5 ； 中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为12%，最低保障系数为0.5；上证50股指期权各合约的保证金调整系数为12%，最低保障系数为0.5。 | |||
| 看涨期权虚值额为：MAX【（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）*合约乘数，0】； | |||
| 看跌期权虚值额为：MAX【标的指数当日收盘价-本合约行权价格）*合约乘数，0】 | |||
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（2）交易限额： 自2022年12月19日交易时起，在沪深300、中证1000、上证50股指期权上，客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手，某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算，其标准与单个客户相同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的，按照一次认定。客户第一次出现违反上述规定的情形，交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施；第二次出现，交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施；第三次及以上出现，交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的，按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。 |
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| 以上信息仅供参考，如有变化，以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2023年5月】 | |||
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