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期权的风险指标

发表时间:2013/6/21 15:20:21    责任编辑:zy    来源:智库百科

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     在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上,通过期权风险指标,在假定其他影响因素不变的情况下,可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma、 theta、vega、rho等。对于期权交易者来说,了解这些指标,更容易掌握期权价格的变动,有助于衡量和管理部位风险。

  Delta值:衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度

  Gamma:衡量标的资产价格变动时,期权Delta值的变化幅度

  Theta:衡量随着时间的消逝,期权价格的变化幅度

  Vega:衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度

  Rho:衡量利率变动时,期权价格的变化幅度