您好!欢迎访问方正中期期货网站!

今天是:

English

50ETF期权日报20191213

发表时间:2019/12/13 8:44:41    责任编辑:    来源:

打印此页】【关闭

20191212日,50ETF0.34%,收于2.937。特朗普昨夜宣布与中国达成协议的意愿很强,受此影响,美欧股市暴涨,黄金回落,风险偏好增强。再次中央经济工作会议要求保持经济运行在合理区间;巩固和拓展减税降费成效,大力优化财政支出结构;要推进更高水平对外开放,保持对外贸易稳定增长,稳定和扩大利用外资,扎实推进共建“一带一路”。会议指出,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。要深化金融供给侧结构性改革,疏通货币政策传导机制,增加制造业中长期融资,更好缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。Shibor多数下行,隔夜品种下行2.8bp2.053%。周四夜间受到特朗普消息刺激,人民币瞬间飙涨600点,利好股市。昨日,北上资金截至A股收盘净流入逾35.81亿元,尾盘再现迅猛加速流入抄底,其中,沪股通净流入18.58亿,深股通净流入17.24亿。方向上短期50ETF短期反弹,但仍需整固,半年线附近技术上存在较强支撑,短期下跌空间有限,可以逢低买入认购期权或者牛市价差。

截止至20191212日,50ETF期权合约总成交1510117张,较上一交易日增减-576307张,总持仓4928628张,较上一交易日增减67626张,成交持仓比59.4%。期权成交量认沽认购比93.68%,持仓量认沽认购比91.71%

截止至20191212日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为8.43%9.26%10.18%10.65%50ETF期权综合波动率指数为11.50%。波动率总体处于历史低位附近。目前消息面较为平淡,波动率可能短期仍将维持低位震荡态势,需要密切关注中美谈判结果,若出现乐观及不乐观的确定性结果,波动率有望回升。

策略推荐:

投机策略:买入牛市价差,买入低价位认购期权,同时卖出高价位认购期权。组合策略:买入跨式策略,买入13.0认购期权,买入13.0认沽期权。