您好!欢迎访问方正中期期货网站!

今天是:

English

50ETF期权日报20191212

发表时间:2019/12/12 9:11:14    责任编辑:    来源:

打印此页】【关闭

20191211日,50ETF0.48%,收于2.947。证券时报头版发文表示,经济积极信号显现,稳增长仍是政策重心。中央经济工作会议大概率仍会将稳增长作为明年宏观政策的重中之重。有着逆周期调节工具的保驾护航,再加上经济自身周期性因素的好转,面对即将到来的2020年,形势或许并没有想象中的那么差,积极信号已露苗头,曙光和机会正在悄然酝酿。央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周三不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。当天,Shibor变动不大,隔夜品种下行11.7bp2.081%。昨日,北向资金净流入23.68亿元,其中沪股通净流入13.54亿元,深股通净流入10.14亿元。这已是北向资金连续20个交易日净流入,创下今年来连续净流入交易日最多纪录。方向上短期50ETF短期反弹,但仍需整固,半年线附近技术上存在较强支撑,短期下跌空间有限,可以逢低买入认购期权或者牛市价差。

截止至20191211日,50ETF期权合约总成交2086424张,较上一交易日增减777487张,总持仓4861002张,较上一交易日增减39296张,成交持仓比59.4%。期权成交量认沽认购比91.42%,持仓量认沽认购比93.15%

截止至20191211日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为8.69%9.26%10.23%10.66%50ETF期权综合波动率指数为12.01%。波动率总体处于历史低位附近。目前消息面较为平淡,波动率可能短期仍将维持低位震荡态势,需要密切关注中美谈判结果,若出现乐观及不乐观的确定性结果,波动率有望回升。

策略推荐:

投机策略:买入牛市价差,买入低价位认购期权,同时卖出高价位认购期权。组合策略:买入跨式策略,买入13.0认购期权,买入13.0认沽期权。