您好!欢迎访问方正中期期货网站!

今天是:

English

50ETF期权日报20191211

发表时间:2019/12/11 8:53:44    责任编辑:    来源:

打印此页】【关闭

20191210日,50ETF0.07%,收于2.9331211日,邮储银行A股上市,成交突破50亿元,换手率超30%;同期沪深两市交易总额约1200亿。统计局公布经济数据,11CPI同比上涨4.5%,预期4.3%,前值3.8%11PPI同比降1.4%,预期降1.4%,前值降1.6%。通胀压力抬头。央行发布数据显示,1-11月社会融资规模增量累计为21.23万亿元,比上年同期多3.43万亿元。11月末,广义货币(M2)余额196.14万亿元,同比增长8.2%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高0.2个百分点。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,1210日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。各期限利率维持稳定,隔夜利率继续下行,表明总体资金仍处于较为宽松的格局。周二北向资金净流入30.58亿元,沪股通净流入19.7亿,深股通净流入10.88亿。人民币汇率短期波幅扩大,回到7.03。方向上短期50ETF短期反弹,但仍需整固,半年线附近技术上存在较强支撑,短期下跌空间有限,可以逢低买入认购期权或者牛市价差。

截止至20191210日,50ETF期权合约总成交1308937张,较上一交易日增减-558565张,总持仓4821706张,较上一交易日增减54069张,成交持仓比59.4%。期权成交量认沽认购比96.07%,持仓量认沽认购比86.38%

截止至20191210日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为8.60%9.28%10.26%10.66%50ETF期权综合波动率指数为11.49%。波动率总体处于历史低位附近。目前消息面较为平淡,波动率可能短期仍将维持低位震荡态势,需要密切关注中美谈判结果,若出现乐观及不乐观的确定性结果,波动率有望回升。

策略推荐:

投机策略:买入牛市价差,买入低价位认购期权,同时卖出高价位认购期权。组合策略:买入跨式策略,买入13.0认购期权,买入13.0认沽期权。