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50ETF期权日报20191210

发表时间:2019/12/10 17:45:02    责任编辑:    来源:

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2019129日,50ETF0.17%,收于2.931129日,商务部部长助理任鸿斌回答记者提问时候表示,中美经贸合作的本质是互利共赢的,合则两立,斗则俱伤。关于中美经贸磋商和谈判,我们希望双方本着平等和相互尊重的原则推进谈判和磋商,也照顾到彼此的核心关切,尽快取得各方都满意的结果。对于目前贸易争端依然具有一定不确定性,但从目前双方的进展来看,中美两方均仍在进行谈判进程中,在最终谈判结果并未出台之前,股市总体料仍将维持震荡行情。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2019129日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。资金面方面,上周五资金面宽松程度略有收敛,银存间质押式回购加权平均利率多数上行,隔夜回购加权利率亦反弹至2%上方。Shibor多数上行,隔夜品种上行16.7bp2.0730%7天期上行4.9bp2.4820%14天期上行15.9bp2.4760%1月期上行1.9bp2.83%。周一北向资金全天净流入33.91亿元,为连续18日净流入。人民币汇率短期波幅扩大,回到7.03。方向上短期50ETF短期反弹,但仍需整固,半年线附近技术上存在较强支撑,短期下跌空间有限,可以逢低买入认购期权或者牛市价差。

截止至2019129日,50ETF期权合约总成交1867502张,较上一交易日增减-296690张,总持仓4767637张,较上一交易日增减114991张,成交持仓比59.4%。期权成交量认沽认购比90.35%,持仓量认沽认购比85.76%。。

截止至2019129日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为8.83%9.25%10.32%10.68%50ETF期权综合波动率指数为11.55%。波动率总体处于历史低位附近。目前消息面较为平淡,波动率可能短期仍将维持低位震荡态势,需要密切关注中美谈判结果,若出现乐观及不乐观的确定性结果,波动率有望回升。

策略推荐:

投机策略:买入牛市价差,买入低价位认购期权,同时卖出高价位认购期权。组合策略:买入跨式策略,买入13.0认购期权,买入13.0认沽期权。