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50ETF期权日报20170516

发表时间:2017/6/14 11:36:18    责任编辑:    来源:

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要点:
现货方面:5月16日周二,上证50ETF现货报收于2.379,涨0.21%,今日指数出现反弹。权重股继续上行,但从基本面上看,目前政策性利空仍在主导市场,短期市场反弹力度难以持续。此外,美联储6月加息呼声再起,继续加息可能性较高,这将极大利空A股流动性,目前市场利率持续居高不下,A股压力依然较强。短期牛市价差可逢高了解,在权利金大涨后,继续做空波动率是接下来的不错选择。
期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权有所回升,总成交52.9万手, 认购期权成交有所回升,表明短期指数走势趋稳,A股继续区间震荡,短期人气有所反弹,从中长期看,我们预计短期波动率将维持低位震荡,成交和持仓料保持平稳。
波动率方面,目前波动率依然底部震荡,虽然短期有所反弹,但中期在基本面及政策面没有太大变动的情况下难以大幅改善,投资者应继续做空波动率为佳。
明日策略推荐:
短线投机策略:短线可①卖出50ETF期权5月购2.4;或者②买入50ETF期权5月沽2.4;
波动率及时间策略:卖出宽跨式策略,卖出50ETF期权5月购2.35,卖出5月沽4。