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50ETF期权日报20170508

发表时间:2017/6/14 11:26:23    责任编辑:    来源:

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要点:
现货方面:5月8日上证50ETF现货报收于2.318,涨0.22 %,指数反弹,短期指数反弹主要因为权重股支撑较强。我们认为,目前为止50指数基本已经到达底部区域,继续下行空间不大,目前资金正远离中小创,转至优质低估值蓝筹股,我们判断近期50ETF短期基本见底,投资者可以买入牛市价差策略,指数短期可能继续反弹。
期权方面:从成交及持仓上看,认购及认沽期权大幅回升,总成交回升至78万手水平, 主要是认购和认沽期权成交大幅上升,A股继续区间震荡,短期人气有所反弹,从中长期看,我们预计短期波动率将维持低位震荡,成交和持仓料保持平稳。
波动率方面,目前波动率依然继续探底,隐含波动率跌破8%,短期难以大幅改善,投资者应继续做空波动率为佳。
明日策略推荐:
短线投机策略:短线可①卖出50ETF期权5月购2.3;或者②买入50ETF期权5月沽2.35;
波动率及时间策略:卖出跨式策略,卖出50ETF期权5月购2.25,卖出5月沽2.25。