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50ETF期权策略周报20170303

发表时间:2017/3/21 10:37:08    责任编辑:    来源:

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内容简介:
本周现货市场总体呈现出回落的走势,截至周五收盘,50ETF指数收于2.343,本周跌幅为1.76%。蓝筹股疲弱,市场呈现见顶回落态势。基本面上看,耶伦重申可能三月加息,美元指数走强,利空人民币及股市,国债期货走弱,这都表明中长期资金面继续承压,目前波动率继续保持低位徘徊,有走高态势,我们判断股市下周将可能继续震荡,波动率短期将可能走强,投资者可以买入跨式套利获取波动率上涨的收益。
P/C比例:认沽认购比方面,截至周五,认沽认购出现回落,周五收盘认沽认购比依然在-0.15附近,处于下沿区间,表明指数短期可能见顶,投资者应谨慎,需要防范短期见顶的风险。
本周思考:
目前美元指数及美联储加息预期是左右全球资本市场重要因素,短期美元指数上涨可能将抑制非美元资产走势,中国股市可能也将有所回落,投资者应注意风险,波动率可能将上行。